VB2008を使用しています。

その機能の一つにDataGridViewを使用しているのですが、
ここに書かれるアルファベットを小文字が打たれても、大文字として
表示させたいと思っているのですが、どのようにしていいか分かりません。

textboxであれば、プロパティに設定があったのですが、DataGridViewの場合はどうしたら
良いのでしょうか？

ご教授の程、よろしくお願いします。

こちらを参考にしてみてください。

[DataGridViewでセルが編集中の時にキーイベントを捕捉する]
http://dobon.net/vb/dotnet/datagridview/textboxevent.html

小文字→大文字の変換は以下のようにすれば出来ます
※リンク先のdataGridViewTextBox_KeyPress内に書く
e.KeyChar = Char.ToUpper(e.KeyChar)