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DataGridの項目の所にクリックをすると
その項目がソートされるではないですか。

クリック押された項目の前に他の項目をソートしてから
クリックされた項目がソートするというのはできるのでしょうか？

ソート順　１、項目Ａ　２、クリックされた項目
項目Ａは必ずソート順が１番

という処理をしたいのですが、どうすれば実現できるのでしょうか？

DataGrid コントロール側でのソート関係は AllowSorting プロパティ
くらいしか見つかりませんでしたので何とも言えませんが、
DataView クラスを作成して DataGrid.DataSource に連結すれば
DataView.Sort プロパティでカスタムな並べ替えができます。

DataGrid のマウスクリックイベントで DataGrid.HitTest メソッド
を使い、ColumnHeader がクリックされたことを検知して、
DataView.Sort プロパティを設定すれば実現できそうな気はします。