社内のサーバからファイルをダウンロードするアプリを
開発しています。
ダウンロードするファイルサイズが大きくプログレースバーを
作成しダウンロード状況を表示しようと考えています。
イメージとしては、winnyやwinmxのようなプログレスバーを
考えています。
どのようなコーディングをすれば宜しいでしょうか？
ご教授をお願い致します。

winnyやwinmxは使ったことが無いのでどのような物をイメージされているかは分かりかねますが
とりあえずこの辺に目を通し、改めて不明な点を明確にした上でご質問されるのがよろしいかと思
われます。
[MSDN：Windows フォーム ProgressBar コントロールによって表示される値を設定する]
http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/t9fzsyec(VS.80).aspx

ちなみに「プログレースバー」ではなく「プログレスバー」と呼ぶのが一般的かなと思います。