お世話になります。VB6　超素人です。

MSGBOX で　メッセージを表示して　OK　とか　Yes　の入力を待って
処理を行っていますが、処理中に　表示して　処理終了でメッセージを
消すようにするには、MSGBOXで可能でしょうか？

メッセージボックスのようなモーダルダイアログでは無理です。
モードレスダイアログのフォームを自作するのが手っ取りばやいでしょう。