お世話になります。
VB6を使用しております。

時間の掛かるループ中（多数のファイル操作等）に、
Windowsのシャットダウン操作や、ウィンドウの
閉じるボタンでの終了を受け付け、
ループ中の一区切りの段階でプログラムを終了させたいと
考えております。

ループ内でそれらの情報を取得する方法をご教授頂けないでしょうか？

> ループ内でそれらの情報を取得する方法をご教授頂けないでしょうか？

DoEvents 関数を入れれば簡単に実現できるのですが、むやみに使用すると弊害もありますので注意して下さい。
　http://www.hanatyan.sakura.ne.jp/vb6/algorithm05.htm#no3

DoEvents 関数
http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA001228827.aspx

ご教授有難うございます。
ループの途中にDoEventsを入れる事で希望の動作となりました。