現在wininet.dllを使用して認証の必要なプロキシを経由してHTTPS接続を行う
アプリケーションを開発しているのですが、認証がうまく通らずに困っています。

処理の流れとしては、
1.HttpSendRequestにてリクエスト発信
2.HttpQueryInfoを使用してエラーコードを取得
3.エラーコードが「407」であった場合に、事前に登録されたユーザー名と
　パスワードをBase64にエンコードした後、HttpAddRequestHeadersを
　使用してProxy-Authorizationをヘッダーに追加
4.HttpSendRequestにてリクエストを再送
といった具合です。

この処理のパケットをキャプチャーしたところ追加したはずのProxy-Authorization
がヘッダーに含まれていないことがわかりました。
同様の処理をHTTPを使用して行った場合には、Proxy-Authorizationが
ヘッダーに含まれています。
またHttpAddRequestHeadersを使用せず、InternetErrorDlgを使用して
認証を行うとProxy-Authorizationがヘッダーに含まれます。

HTTPS接続でかつHttpAddRequestHeadersによる認証情報の送信は
無効となってしまうのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
よろしくお願い致します。

＜開発環境＞
OS　Windows XP SP2
言語　Visual Basic6.0 SP6
IE    6.0
プロジェクト　ActiveX DLL