ローカルフックでいけると思うけど、プログラムの規模が小さいなら単純に各コントロールのKeyDownイベントでFormのKeyDownイベントを呼び出せばいいかと。ちなみにコマンドボタン、オプションボタン、テキストボックスにフォーカスがある時はファンクションキーを全てフォーム側のイベントで取得できましたよ。