WM_SETFOCUSメッセージを監視する場合、SetWindowsHookEx()の第1引き数にWH_CALLWNDPROCを指定します。で、フックプロシージャでWM_SETFOCUSを監視すれば可能と思います。[追記]アプリケーションレベルのフックなら、DLLは不要と思います。