コモンダイアログ自体にはそういう機能はもっていません。ただし、自分でドライブを検索し、HITしたらA:\をデフォルトのパスに設定してコモンダイアログを開くということは可能です。このサイトのファイル操作関係をみて「ドライブの種類を取得する」「ファイルの有無を調べる」あたりをご覧下さい。