Shape コントロールって実は円を描くなどの命令を、フォームのデザイン時にも使えるようにっていう考えの下に作られたものだと思われるので、じつは実行時にイベントを受け取れないのです。なので、Picture コントロールなどの、「コンテナとして使用できるコントロール」の中に配置して、そのコンテナのイベント処理で操作してはどうでしょうか？